RCI 순위변동률 지표 vs RSI 상대강도지수 비교

 

RCI 보조지표와 RSI 보조지표 비교 매매 활용

📌 RCI (Rank Correlation Index, 순위변동률 지표)란?

RCI(Relative Strength Index, 순위변동률 지표)는 주가의 흐름을 순위(Rank) 개념을 이용하여 측정하는 기술적 분석 지표입니다. 주어진 기간 동안 주가가 고점과 저점에서 얼마나 멀리 떨어져 있는지를 수치로 나타내어 과매수·과매도 상태를 분석하는 데 사용됩니다.

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1️⃣ RCI 공식

RCI는 **순위 상관계수(Rank Correlation Coefficient)**를 기반으로 계산됩니다.

RCI=(1−6∑d2n(n2−1))×100RCI = \left(1 - \frac{6 \sum d^2}{n(n^2 -1)}\right) \times 100RCI=(1−n(n2−1)6∑d2​)×100

🔹 각 변수 설명

• d: 특정 날짜의 주가 순위와 시간 순위의 차이
• n: 분석할 기간 (예: 9일, 14일, 20일 등)

👉 쉽게 말해, 주가가 상승하는 패턴과 일정한 관계가 있는지를 수치로 나타낸 것입니다.

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2️⃣ RCI 해석

RCI 값은 -100에서 +100 사이의 값을 가지며, 다음과 같이 해석할 수 있습니다.

📌 RCI가 +80 이상 → 과매수 상태 (매도 신호 가능)
📌 RCI가 -80 이하 → 과매도 상태 (매수 신호 가능)
📌 RCI가 0 근처 → 주가가 보합세

✅ RCI가 높을수록(80~100) 주가가 최근 고점 부근에서 움직이는 상태
✅ RCI가 낮을수록(-80~-100) 주가가 최근 저점 부근에서 움직이는 상태

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3️⃣ RCI와 RSI 차이점

지표개념계산 방식특징

RSI (Relative Strength Index, 상대강도지수)	가격 상승과 하락의 비율을 이용	최근 상승폭과 하락폭의 평균 비교	과매수·과매도를 분석하는 대표적인 지표
RCI (Rank Correlation Index, 순위변동률 지표)	가격의 순위 변동성을 이용	최근 주가 순위와 시간 순위 비교	가격 변동의 속도와 방향성을 좀 더 민감하게 반영

🔹 RCI는 RSI보다 변동성이 크며, 빠른 매매 신호를 제공
🔹 RSI는 상대적으로 부드러운 곡선을 형성하여 장기적인 추세 분석에 적합

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4️⃣ RCI 활용 방법

✅ 1. 단기 매매 (단기 RCI 활용)

• **RCI(9) 또는 RCI(14)**을 활용
• RCI가 -80 이하에서 반등 → 매수 신호
• RCI가 +80 이상에서 하락 → 매도 신호

✅ 2. 중장기 추세 확인 (장기 RCI 활용)

• RCI(20) 이상을 활용하여 장기 추세 확인
• 장기 RCI가 +50 이상에서 유지 → 상승 추세
• 장기 RCI가 -50 이하에서 유지 → 하락 추세

✅ 3. RCI 골든크로스 & 데드크로스 활용

• 단기 RCI(9)와 장기 RCI(26)를 함께 사용
• RCI(9)가 RCI(26)를 상향 돌파 → 골든크로스 (매수 신호)
• RCI(9)가 RCI(26)를 하향 돌파 → 데드크로스 (매도 신호)

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5️⃣ RCI 단점

🚨 단기 변동성이 크므로 단독 사용보다는 다른 보조지표와 병행하는 것이 좋음
🚨 급등·급락 장세에서는 RCI가 자주 과매수·과매도를 나타내 오판 가능성 있음
🚨 이동평균선, RSI, MACD 등과 함께 사용하면 더 신뢰도 높은 신호를 찾을 수 있음

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✅ 정리

✔️ RCI는 주가의 순위를 기준으로 한 변동률 지표
✔️ RCI 80 이상 → 과매수 (매도 신호 가능), RCI -80 이하 → 과매도 (매수 신호 가능)
✔️ 단기 RCI(9)는 빠른 매매 신호, 장기 RCI(20~26)는 추세 확인
✔️ 다른 보조지표(RSI, 이동평균선 등)와 함께 활용하면 신뢰도 증가

 

 

RCI 보조지표와 RSI 보조지표 비교 매매 활용

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📌 RCI와 가장 유사한 지표는?

RCI(Rank Correlation Index)와 가장 유사한 지표로는 **RSI(Relative Strength Index, 상대강도지수)**와 **스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator)**가 있습니다.

이들 지표는 모두 과매수·과매도 영역을 이용한 기술적 분석 지표이며, 주가의 흐름을 파악하는 데 사용됩니다.

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1️⃣ RSI (Relative Strength Index, 상대강도지수)

🔹 RCI와의 유사점

• RSI와 RCI 모두 0~100 범위의 값을 가지며,
• 과매수(70 이상) / 과매도(30 이하) 수준을 활용해 매매 타이밍을 잡음
• 단기/중기 추세 확인을 위해 사용됨

🔹 차이점

구분RCIRSI

계산 방식	주가의 순위(Rank)를 비교	일정 기간 상승폭과 하락폭의 비율을 비교
변동성	변동성이 큼 (진폭이 크고 빠르게 변화)	비교적 부드러운 곡선을 형성
매매 신호	과매수 80 이상, 과매도 -80 이하	과매수 70 이상, 과매도 30 이하

📌 RSI는 상대적으로 부드러운 변화를 보이며, 장기 추세 분석에 유리
📌 RCI는 단기 변동성이 크고 빠른 매매 신호 포착 가능

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2️⃣ 스토캐스틱 오실레이터 (Stochastic Oscillator)

🔹 RCI와의 유사점

• 두 지표 모두 주가의 상대적 위치를 기반으로 계산
• 0~100 범위에서 과매수(80 이상) / 과매도(20 이하) 신호를 제공
• 단기적으로 민감하게 반응하여 변동성이 큼

🔹 차이점

구분RCI스토캐스틱 오실레이터

계산 방식	주가의 순위(Rank) 변동을 비교	특정 기간 내 고가·저가 대비 현재가의 위치를 비교
변동성	변동성이 큼 (단기 신호 포착 용이)	변동성이 큼 (민감하게 반응)
구성 요소	단일 선 (RCI 값)	%K, %D 두 개의 선으로 구성 (골든/데드크로스 활용)

 

📌 스토캐스틱은 RCI보다 더 적극적으로 단기 매매 신호를 제공
📌 RCI는 순위 변화를 이용하는 반면, 스토캐스틱은 가격의 상대적 위치를 이용

 

RCI 보조지표와 RSI 보조지표 비교

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📌 RCI vs RSI: 비슷한 수준의 값 비교

RCI와 RSI는 계산 방식이 다르지만, 유사한 시장 신호를 제공하는 경우가 많습니다. 아래는 비슷한 의미를 가지는 RCI와 RSI 값의 비교입니다.

 

RCI 값유사한 RSI 값의미

+100	80~100	극단적인 과매수 상태
+80	70	과매수 신호 (매도 타이밍 가능성)
+50	55~60	상승 추세 중 (중립)
0	50	중립 (방향성 모호)
-50	40~45	하락 추세 중 (중립)
-80	30	과매도 신호 (매수 타이밍 가능성)
-100	0~20	극단적인 과매도 상태

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📌 분석 요점

• RCI ±80과 RSI 70/30이 비슷한 의미를 가짐
  → RCI +80 이상이면 RSI 70 이상과 유사한 과매수 신호
  → RCI -80 이하이면 RSI 30 이하와 유사한 과매도 신호
• RCI가 RSI보다 변동성이 큼
  → 같은 조건에서 RCI가 더 민감하게 반응하여 매매 신호가 빠르게 나올 가능성이 높음

 

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📌 결론: RCI와 가장 유사한 지표는?

🔹 RCI와 가장 유사한 지표는 스토캐스틱 오실레이터
🔹 RSI도 개념적으로 비슷하지만, RCI는 변동성이 더 크고 빠른 매매 신호를 제공
🔹 스토캐스틱은 %K와 %D 두 개의 선을 활용하여 추가적인 매매 신호(골든/데드크로스)를 제공

✔ 단기 트레이딩: RCI ≈ 스토캐스틱 → 변동성이 크므로 단기 매매에 적합
✔ 중장기 분석: RSI → 변동성이 적어 장기 추세 분석에 적합

 

 

📌 RCI 지표설정방법 포스팅 참조

https://hot-t.tistory.com/41